December 22nd, 2008

аватар

снова фьюч на индекс

Я актвино торгую стоковые фьючи уже около 1,5 лет. В основном это контракты на акции газпрома, очень редко лукойл. Раньше торговал фьючами на райку и гамак, но последний по экстремальным ощущениям - пиздец какой то, похож на лук! Результаты так себе: то очень хорошо, то просто пиздец какой то, когда начинаю мудрить с неликвидом!

Индексом были попытки неодноктратно и скальпить, и интрадеить, но с плохими результатами. То вроде всё хорошо, я контролирую ситуацию, но стоит только взгляд на секунду оторвать от стакана, как всё!!! приходит финиш. Индекс уёбывает против моей позы сначала на 200пп. Потом я начанинаю быстро проссматривать графики, соображать ЧТО это: ложное движение или сука разворот противм меня. Этих 2-3 секунды хватает, чтобы инедкс уебал ещё на 100-300 пп против меня. Потом начинается судорожное ловление цены, особенно когда спред в стакане вырастает до 100пп. Хочется закрыться на 100 пп выше, поэтому я выставляю лучшую заявку, а индекс всё равно игнорирует мой ордер и продолжает ебашить ещё на nnn-ое количество пунктов против меня. Потом начинается паника и уже просто начинаешь долбить не по лучшей цене, а по середине стакана.

Или бывают на нём какие то неадекватные резкие движи на 1000пп, игнорируя общую динамику рынка.

Вообщем, индекс, сцукО какой то нервный!!! С ним не соскучишься!

Вот и приходится торговать фьючами на газ, как более адекватными, как по скорости, так и по кореляции к базовому активу.

Но сегодня меня что то вдруг переклинило, заипался уже с газом и другими неликвидными стоковыми фьючами. Приходится мудрить, извращаться скальпя 20-30 контрактов на газе. А выхлопа в хороший день 6-8 рублей.

Так что я окончательно решил учиться скальпить фьюч на индекс.

Хотя много всего и непотяного в скальпе инедксом для меня, как для человека столько вермени торговавшего стоковыми фьючами.

Какие ориентиры движения!?


Для стоковых фьючей следующие ориентиры:
  • базовый актив
  • индекс ммвб
  • сипи (в последнее время стал часто на блюдать на газе, что если пост мурыжиться или вяло куда то идёт и мамба такая же, то фьюч на газ больше следует за S$P)
  • развижка(нельзя игнорировать этот фактор потому, что арбитраж на газе занимает такое же место, как и спекуляции).
А вот как быть с фьючем на индекс, с этим стоит ещё разобраться.

Какие лоты в стакане являются ярусами, за кем можно спрятаться чтобы перекрыть позу?

Для стоков, если скальпить 20-30 коней, то 100 контрактов, в принципе, уже является неплохим ярусом, так что если что то начинает идти против тебя, 100 можно перекрыться.

А как с этим у индекса?

Сёгодня 2 часа им поторговал 5 конями, и так понял, что 100 не является ярусом. 100 коней сносится в миг, даже и глазом не успеешь моргнуть. Уж очень много спекулей на индексе сидит.

Так что сегодня снова мой первый день (вернее 2 часа, больше не торговал вообще, другие дела были) на индексе.

Очкуюсь пока, лося в 30-50пп крою сразу, один раз в 170пп пофиксил, просто не успевал за ценой. Я только кидаю ордер, а цена уебашивает от меня. Ещё раз кидаю новый, цена опять уебашиват. В 3-й раз только успел перекрыть от греха подальше.

Да и профит маленький брал в основном 50пп, один раз поймал движ в 200пп и в 400.

И ещё я понял, что в боковике на индексе после открытия позы, нужно сразу лимитированный ордер кидать на закрытие с профитом в 50пп. Даже если цена скачет от твоего тейка на 80пп, то всё равно есть варик что через 2-5 сек, твой тейк схавают.

Вот такой он скоростной этот индекс.