аватар

Мой ответ грамотею

Один из грамотеев, некто Артем Дмитренко, процитировал меня и оставил писулю в своём блоге:

Что делают 90% трейдеров
А думают они примерно вот таким вот образом
"Разве трейдинг это сложно? 2 операции... купи-продайка!
Сидишь на жопе целый день, ничего не делаешь.
Знаний особо ни каких. Только пальчонками по кнопочкам клацаешь... купил дешевле, продал дороже!
Что может быть проще!?"
И не удивительна статистика, что около 90% трейдеров теряют деньги. Большинство так называемых трейдеров "ужасные лентяии". Ихний подход заключаеться не на серьезных трудоемких исследованиях, построение моделей, а на так называемом интуитивном, чувственном подходе. Когда они научившись рисовать трендовые линии хотят заработать миллионы. Еще дополнительно кидают два умных математических индикатора и считают что они обыграют рынок. Я очень ценю интуицию, как вспогомательный инструмент в принятии решений. Слышать свою интуицию - слышать голос бессознательного в себе, которое не подверженно эмоциям, чистое, мудрое. Но, она должна основываться на опыте, который появился в результате большого количества успешных действий на рынке.

"Ихний подход заключается не на серьезных трудоемких исследованиях"

Ха-ха, грамотей, ты понимаешь всей иронии того, что пишешь??? Знаешь сколько история подбрасывает таких умников со сверх заумными моделями???? Тигер фанд, Мерилл Линч, Лонг тем кэпитал менеджмент (там модели вообще 2 гнобелевских лауреата разрабатывали), сколько банков погорело!! Там знаешь сколько умников трудилось??? На рынке всегда простые ребята с примитивными стратегиями, научившиеся только рисовать линии тренда и скользящие средние будут обирать как липку таких учённых мужней!
аватар

Как увидеть ликвидность на графике японских свечей?

или наблюдения и размышления не тему ликвидности (наш опыт)

Ликвидность - это качество актива, характеризующее как быстро и с каким ценовым риском мы можем обменять нужное количество актива на бабло.

Из этого определения следует, что основными факторами характеризующими ликвидность будут:

1) скорость обмена (как быстро), которая характеризуется
  • количеством сделок за единицу времени
2) ценовой риск характеризуется
  • спредом
  • заполненность стакана
3) нужное количество актива характеризуется
  • объемами ордеров в котировальном стакане

Думаю, что всем понятно, что чем больше количество сделок (ещё можно это назвать оборачиваемостью), чем меньше спред, чем больше заполненность(плотность) и объемы ордеров в котировальном стакане, тем ликвиднее будет актив.

Ни для кого не секрет, что самый клёвый способ изображения графика цен - это японские свечи! Там всё просто и понятно. И продвинутые японцы путём долгих наблюдений закономерности поведения биржевой толпы увидели в паттернах японских свечей.

Ну хорошо, про ликвидность понятно, про японские свечи тоже, тогда как чёрт возьми эти 2 понятия может связать вместе??? - подумает мой дорогой читатель.

Всё просто: чем больше и разнообразнее на графике модели японских свечей, тем ликвидней актив! То есть, чем больше на графике будет доджи, марибозу, подвешенных, хамеров, поглощений, а не только одних прямых палок, тем лучше для ликвидности.

Не спрашивайте почему, но чем больше оборачиваемость контракта, тем больше график его цены рисует разннообразных свечных комбинаций(исключения есть, но об этом ниже).


 

На изображениях приведены фьючерс на акции газпрома в различных фазах ликвидности: основная сессия и вечерняя (ликвидность значительно ниже), и фьючерс на индекс S&P.

Из графиков видно, что на основной торговой сессии график фьюча на газ насыщен разнообразными свечными паттернами, в то время, как на менее ликвидной вечерке преобладают свечи с голым закрытием и открытием. А последние характеризуют снижения торговой активности.

Ещё можно заметить, что более ликвидными по графикам японских свечей и пункту №3 (см. выше) являются  графики более старшего тайма.

Теперь мы разобрались как выбирать ликвидные инструменты на нашем рынке (наш опыт из заголовка).

Теперь об исключениях - если посмотреть на изображении график спилого (это основная сессия), то можно обнаружить, что такой очень ликвидный контракт, не обладает избытком свечных моделей - одни волчки и свечи с голым открытием либо закрытием. Как это объяснить и почему сиплый не вписывается в мою концепцию я пока не могу, но...

продолжение следует

аватар

(no subject)

5Ну и тяпница была!!! - 17%. Что ни делаю - одни убытки!!!

Где ликвидность, что с газом? Кто из крупняка мочит по рынку маркет ордерс? 100-150пп выносы в цене в результате таких деяний. 

Справа график открытого интереса на газе за 22.05!! Офигеть типы наращивали позы на газе по 10-12 000 коней за 2 пятиминутки!!! И всё это было котртренд по маркет ордерам!!! И в эти 2 раза я встрявал по крупному!!! Охуели в конец кукловоды!!! Причём спот мочили с задержкой к фьючам 2-3 сек.! Вот такой вот продвинутый кукловод-монополист пошёл!

Где рынок? Одно посмешище!!!

Ещё стал замечать, что у меня какие то проблемы со скоростью ввода заявок. Вечно я опаздываю на 1-2сек! Дня некоторых это может показаться смешным! Но 1-2сек - волшебные секунды, особенно если работать с плечом и на таком дырявом рынке, как в последнии 2-3 недели!!! С такими выносами по маркет ордерам цена проваливается до 150пп за одно мгновение. А это уже около 1% от цены, помножьте его на плечо 6. Итого - потери по 6%, когда уроды начинают давить против рынка!

Нервов уже ни каких не хватает с таким ликвидосом!

В самые волатильные первые минуты торгов, когда можно зарабатывать основной профит, я сейчас теряю много бабок! Вот сегодня около 8% потерял к 11 утра. Опять псих накрыл. Потом кое как успокоился, отбил и заработал столько же.

Видимо что то нужно менять, раз рынок так изменился! Адаптируйся или умри! :)

Та и усталость наверное даёт знать! Большая отвественность и обещания, и жажда получить по максимуму и сразу убивают меня изнутри!
 
аватар

ЛЧИ 2009 от Алора.

Здесь будут мои посты по дням, связанные с участием в конкурсе Лучший частный инвестор 2009 от ГК Алор. 

04.05. Вялый день. Сегодня разочаровался в газе. Стакан вроде полный, а вот ликвидность - полное ГАВНО!! (сделок мало). Спот чуть дёрнется, на фьюче заявки снимаются и цена смещается на 30пп. Ну пизззз....!!! Вечерка немного порадовала, хотя основной рост я проибал.

Вывел сегодня 2руб. денег, для проверки как выводит бабло алор.

Посмотрел сегодня страницу статистики конкурса и заметил группу участников, в конце ников которых инициалы VRN? Что это такое? Воронеж!? Боты из воронежского фица(а там таких делатют)?!! Тогда какого хрена они тут делают!?? По положению конкурса, сотрудникам компании запрещено участвовать в конкурсе!

05.05. Дневная сессия  в целом неплохо была... Зато вечерка, вечерка бля - время, когда я въёбываю, въёбываю половину дневного профита! Очевидно, что на вечерку меня уже не хватает, устал, как собака! Да и можно было пораньше закончить, но это чувство недопущения убытка, заставляет работать до последних сил.

А ещё очень неприятно, что алор не транслирует сиплого! Вообще непонятно на что ориентироваться, пиндосов коротнёт и индекс крупняк начинает по маркету бить. Раза 3 уже попадал на вечерке сегодня по крупному.

Как и предполагалось, алор с меня снял абонплату по тарифу "фортс активный" в размере 5руб. минус 2 выведенных, вообщем мой микросчёт испытывает сейчас серьёзные затруднения(20% около торговых издержек)! И ещё алор что то не то расчитывает по доходности и статистике, белеберда какая то, с этим нужно будет разобраться!

Кстати: LEXUS, underdog, DAS Trader - это все мои кенты из Краснодара! Респект вам друзья!

06.05. Ну пиздец!!! Что я блять творю!!!??? -20% (доходило до -30%)!!!

Газ!!! Газ меня убил!!! Бля эти ёбанные арбитражёры творят чехорду на газе: раздвижка между фьючем и спотом доходила до -300. И я ж бля не не веря в мега рост, да ещё и на таких выпадах, когда спот растёт, а фьюч падает шорчу, шорчу!!! Мало того, что против себя движ пропустил, так потом ещё и раздвижка выросла до -30!!! Пиздец, на 270пп с контракта меня наебали только на раздвижке!

Вообщем, ну его нах этот газ! А то приходится учитывать спот, фьчерс, спред между ними, мамбу + спред ебучий, сделок мало, спот чуть дёрнется, на фьюче все заявки убираются! А ещё какое то мразьё мочит рыночными заявками: 50-70пп за тик, вот это бля риски!!!


шортанул индекс на закрытии вечерки, умрите пидары!!!

07.05. Последняя вчерашняя фраза в ЖЖ оказалась насмешкой над самим собой!

Шорты утром не пофиксил, ещё умудрился и газ шортануть с утра загрузив полностью остаток!!!

У меня стоп не сработал.У меня стоп с переворотом не сработал, и сообщения пишут, что бабла не хватает! Как они пересчитывают бабло??? Вроде всё хватает!

В итоге я пересиживал 7% рост с плечо 1:6. Не помню сколько раз уже думал фиксить убыток в -40%. Пиздец!!!

Чувствую себя более/менее спокойно, сильных психов не было, но весь день сидел на мандраже.

Рынок в последние дни сумасшедший какой то! Такое ощущения что на рынке сейчас одни наркоманы, причём на всех мировых биржевых площадках!!! На чём основана эйфория, товарищи больные?!!

Последние дни газпром выглядил сильнее рынка и я ,полагаясь, что такое продолжится сегодня, поставил больше на падение индекса сегодня, нежели газа. Но всё сегодня получилось наоборот! Газ был сегодня слабее рынка, а индекс пёр!!! +4,6% по газу, против +7% по индексу!!! Пиздец!! И здесь меня пидарнули!!!!

И самое страшное - я уже 2й день делаю жёсткие нарушения своих торговых концепций!!!! А это очень плохой сигнал!!!

Итог дня: -10%. Отделался лёгким испугом.

Кста, у меня ещё есть очень серьёзное намерение победить на конкурсе!!! Неужели я псих!!!?))

5.1.2. Если в результате выставления заявки или проведения сделки текущий свободный остаток денежных средств на Конкурсных счетах участника Конкурса становится отрицательным, то считается, что участник Конкурса внес средства в размере образовавшегося дефицита. Эти средства прибавляются к текущей сумме денежных средств на Конкурсных счетах участника Конкурса (погашают дефицит).


Пццц!!! А я думаю почему мне постоянно стартовую сумму повышают!!! Маразм полнейший!

21.05. Куда я пропал...!?

Многие могут подумать, что вот я трепло, хотел всем жопу надрать на конкурсе, а у самого -30%. Но мне сейчас не до торговли!

Первое и основное препятствие - у меня в начале июня свадьба! Я женюсь!!! Поэтому сейчас нервозности и головняков хватает: ресторан, фотограф, лимузины, ремонты, переезды - одна сплошная нервотрёпка!

Второе - мне увеличили стартовую сумму на 50%!!! Ппц... Что за ебанутые правила??? Это что получается на клиринг позы нужно закрывать??? Если их прога тупит и даёт лимит и чуть больше - то это уже не мои деньги??? Чушь сплошная!!!!

Третье - мой уёбищный провайдер - ЮТК! Да-да, его акции котируются на мамбе. Как всегда в своём репертуаре, то у него полетели DNS сервера, то хакерские атаки, то срачка, то золотуха, то понос! Чуть больше недели не открывались страницы в браузерах, аськи и т.д. Поменять не могу, т.к. монополия!

Четвертое - я допустил стратегическую ошибку со стартовой суммой! Со всеми вычетами абон плат, мой счёт потерял значительную часть %  в первый день!

Пятое - рост! Тупой и беспощадный рост на биржевых площадках! Ненавижу блять рост! Не просто рост, а тупой рост, без откатов! Вот щас индекс за 100, а мне было намного приятнее, когда он 55 стоил! Ликвидность такая же, а стомость и ГО намного больше! Ну и нах тогда это нужно!!! Тем более объективных причин для роста на 50% вообще нет! Одно безумие и игры монополий: что хочу, то и творю!

Шестое - в продолжение к прошлому, как не пародоксально, но ликвидность заметно упала! И это при таком то сильном росте! На газе бесконечные сквизы и выносы в 50-130пп за сделку по маркету сильно напрягают и вымораживают!!! Причём это характерно, как для спота, так и для фьючей!

Индексом  не торгую в основную сессию по 2м причинам:
1) он стал очень дорогим и ГО значительно увеличилось
2) стоимость 1пункта снижается с понижением курса доллара нашим ЦБ
Теперь чтобы увеличивать сайз на один контракт, нужно значительно больше прибыли делать, чем ещё 1-2 месяца назад.
 

аватар

Ирония, но факт!

Я заметил, что в полной мере я могу поделиться со всем, что со мной происходит, с своими проблемами, горестями, печалями и радостями ни со своими близкими, ни со своими друзьями, а  только со своими братьями по оружию!

 Мы- трейдеры! И дело не в том, что мы какие то особенные. Просто мы держимся особняком!

аватар

(no subject)

звонит мне сегодня Юля:

- как дела? (она мне)
- ну так, не очень...
- ну расскажи...
-маржин колл
- а что это? это хорошо или плохо!

Я как заржал в ответ!!! :)))))))

аватар

Тренд, против тренд - не ссы против рынка и вопрос личной дисциплины!

Довольно таки часто возникает следующая картинка, когда открываешь позу без подтверждения отката против тренда .

Поза открыта, вроде откат (зашибись!!!) или флетует рынок, в стакане всё под контролем - есть чем покрыться в случае продолжения тренда.

Типичная же ошибка!

Как вдруг, какой то крупняк начинает мочить по маркету в сторону тренда, против открытой позы! Цена резко смещается, поглотив все варианты порыть позу с минимальным убытком. Трейдер начинает выставлять лимитки на уровень безубытка, но не тут то было, движение подхватывают новые игроки. Тогда трейдер нацеливается на новый уровень отката (с большим убытком, чем первоночаль ный). Цена откатывает, но чуть-чуть не доходит до намеченного уровня и снова крупняк бъёт по маркету!!!! Цена ещё дальше смещается, у трейдера появлется новый уровень отката(с ещё большим убытком, чем предыдувщий), где он будет крыть убыток.

Получается своеобразная гонка за откатами или наращивание лосся, как снежный ком.

И нет ничего удивительного, что крупняк начинает мочить в сторону продолжения тренда. Ведь тренд развивается по законам инерционного движения!

Что делать: очень сложное решение (из-за особенностей человеческой психики) - крыть убыток сразу, не дожидаясь отката!

аватар

Вопрос об неэффективности рынка

В прошлый четверг, я всё же отбил в вечерку свой минус по дневной сессии. И сделал я это благодаря неэффективности рынка. Спред расширялся для комфортной торговли внутри него. 70-150пп вполне хороший спред на риме для совершения скальперских операций.

Я до конца так и не понимал что означало использовать рыночную неэффективность. Особенно об этом часто кричат скальпёры. А теперь я знаю, что я постоянно выжимаю эту неэффективность рынков себе на пользу. И один из аспектов этой неэффективности - расширение спреда.

 
аватар

ПиZzzzz....

За последние 3 дня я въебал -30%!!! Со мной очень давно уже такой куйни не было!

То я против рынка торгую, а потом ещё и долго думаю, то квик тормозит, но больше всего блять бесит, когда какой то гандон 1й сделкой заг опускает на 80-100пп против моей позы!!!

Так и хочется уничтожить всех этих ублюдков!

Я снова сижу по 12-16ч. часом за компом! Снова антисоциальный образ жизни! И всё это моё поведение определяет этот грёбанный рынок!

Что вы делаете, когда неожиданно ваша поза, ваша замечательная поза становится убыточной? Ну и фиг с ней, покрыли ещё целый день впереди и много будет хороших возможностей.

А что вы делаете, когда ваша позиция неожиданно становится очень убыточной? То же самое, что и вариантом выше: ну и фиг с ней, покрыли ещё целый день впереди.

Я точно так же без особого сожаления крою убыточную позу...

А что вы делаете, когда вас преследуют серьёзные убытки на протяжении целого дня или даже нескольких дней...?

Я в лучшем случае ебашу всё, что только попадается под руку и быстро фиксирую неожиданый убыток.

Другой вариант, после момента осознания, что рынок ёбнул далеко против моей позиции, у меня первые 10-40 сек. ступор, потом я начинаю швырять всё что попадается под руку, потом смотрю в терминал и только после всего этого фиксирую убыток.

Вообщем пиZzzzDец полнейший!

Уставший и очень злой я ухожу на эти грёбанные майские выходные!


аватар

(no subject)

Газ что то испортился совсем! Стакан вроде забит, но сделок нихуа нет. Ордера крупные снимаются. Пассивную заявку хуй кто возьмёт. Спреды ебучие. Вобщем одно мучение и злость!

Спот - такое же гавно!